iOS中的AVAudioPlayer不支持边下边播，所以只能下载到本地再播放。
方法：
NSString *urlStr = @"http://…………xxx.mp3";
NSURL *url = [[NSURL alloc]initWithString:urlStr];
NSData * audioData = [NSData dataWithContentsOfURL:url];
NSString *docDirPath = [NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectory, NSUserDomainMask, YES) objectAtIndex:0];
NSString *filePath = [NSString stringWithFormat:@"%@/%@.mp3", docDirPath , @"temp"];
[audioData writeToFile:filePath atomically:YES];
NSURL *fileURL = [NSURL fileURLWithPath:filePath];
player = [[AVAudioPlayer alloc] initWithContentsOfURL:fileURL error:nil];
[player play];
注意代码中的player是类的私有变量，因为在ARC模式下如果定义局部变量，出了作用域后对象会被销毁。这个问题也是纠结了好久才搞明白。参见链接
当然也可以不保存文件，只是将player的构造方法改为用data实例化即可。
总结：
下面说一下我遇到的各种问题：
1、由于添加了All Exception断点，导致每次都在初始化的时候自动断到，因为不是OC异常，又无异常信息显示。这时应该编辑断点，将其类型由All改为OC。这个异常并不会导致程序的崩溃，所以可以不作处理。
2、网上有的说不能播放，解决方案是应该在 AppDelegate.m文件中的
application didFinishLaunchingWithOptions 添加这样一句代码：
[[AVAudioSessionsharedInstance]setCategory:AVAudioSessionCategoryPlaybackerror:nil];
我也没看到效果，但有很多人支持，就暂且记下地址：链接
附：
另外，流式播放，也就是边下边播，是别人的例子：下载
也可以将音乐下载到本地NSRULRequest，得到本地的路径在播放